У жителей России снижается доверие к маленьким банкам

Эксперты зафиксировали отток средств населения у половины банков в России. Так, с дефицитом привлеченных у населения средств за последний год столкнулись 53% российских банков, подсчитали в «Эксперт РА». Впервые за 5 лет их доля превысила половину. Уход средств в крупные банки повышает риск отзывов лицензий и грозит дефолтами.

Российским банкам, не входящим в десятку крупнейших финансовых организаций России, становится всё сложнее привлекать средства граждан. Так, за последний год темп прироста средств населения замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее. Это следует из расчётов рейтингового агентства «Эксперт РА», на данные которого ссылается РБК. Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России. При этом чистый отток ресурсов компаний и предприятий зафиксировали 48% кредитных учреждений. Для сравнения: годом ранее эти показатели составляли 46% и 45% соответственно. Об этом свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА» в исследовании, посвященном индексу здоровья банковского сектора. Дефицит привлеченных средств повышает риск банковских дефолтов, и аналитики предсказывают ускорение отзывов лицензий в ближайшие полгода.

Дефицит розничного фондирования сразу у половины российских банков фиксируется впервые за пять лет, свидетельствуют расчеты «Эксперт РА». На 1 июля 2015 года доля банков, из которых население забирало деньги за предшествующие 12 месяцев, составляла всего 12%, а чистый отток средств предприятий испытывали 32% банков.

В целом из российской банковской системы компании и физические лица не забирают деньги: за 2018 год объем средств населения в банках составил 28,6 трлн руб. (рост 6,5% год к году). Это значит, что их средства концентрируются на счетах в крупнейших банках. За последние пять лет темпы прироста средств населения в топ-10 российских банков лишь дважды — в 2016–2017 и 2018–2019 годах — опускались ниже 20%. За 12 месяцев, заканчивающихся в начале июля этого года, прирост активов в топ-10 замедлился до 15% для средств населения и до 8% для средств компаний.

Банкам не из топ-10 все сложнее привлекать розничное фондирование. Согласно расчетам агентства, за пределами топ-10 темпы прироста средств населения за последний год замедлились до 2,1% против 12,4% годом ранее. А четыре года назад этот показатель достигал 25,6%. Привлекать средства предприятий банкам, не входящим в топ-10, в последний год было несколько проще: прирост с 1 июля 2018-го по 1 июля 2019 года составил 20,5% (годом ранее был отток 4,9%).

Испытывая дефицит фондирования со стороны населения и компаний, небольшие банки ищут другие источники пополнения средств. «В ряде случаев таковыми становятся ресурсы собственников и аффилированных компаний. Эти ресурсы могут быть более предсказуемыми по сравнению с рыночными и даже более дешевыми, если имеет место элемент поддержки со стороны собственников», — приводит пример Юрий Беликов. Более рыночный ресурс — займы на межбанковском рынке — может быть более дорогим и волатильным. «Для их поддержания в структуре пассивов требуется постоянное рефинансирование, которое создает угрозу как процентного риска, так и риска потери ликвидности при невозможности рефинансироваться», — предупреждает эксперт.

Замена оттоков средств населения и компаний другими источниками приводит к ухудшению срочной структуры и повышению стоимости ресурсной базы банков, говорится в исследовании «Эксперт РА». «Такие изменения негативно сказываются на операционной эффективности деятельности и требуют трансформации бизнес-моделей со смещением акцентов на комиссионные продукты», — отмечают аналитики агентства.

«Динамика пассивов существенно коррелирует с дефолтностью. Отсюда следует, что у банков, сталкивающихся с оттоками и дефицитом фондирования, повышаются риски потери ликвидности с последующим отзывом лицензии», — говорит Беликов. Размерный фактор не является доминирующим в модели оценки вероятности дефолта, но конкурентные позиции банка, безусловно, учитываются.

Индекс здоровья банковского сектора, рассчитываемый «Эксперт РА», на 1 июля составил 89,3% — это доля банков, которые не допустят дефолт в течение ближайших 12 месяцев, из 421 кредитной организации, учитывающейся в расчетах. Такое значение индекса соответствует 45 дефолтам в течение ближайшего года. За июль число банков в России сократилось еще на шесть единиц, на 1 августа насчитывалось уже 415 банков, что вдвое меньше, чем пять лет назад.

Аналитики прогнозировали порядка 45 дефолтов банков в этом году, однако в первом полугодии было отозвано всего 11 лицензий. В связи с этим ожидается «значительное увеличение темпов расчистки сектора уже во втором полугодии». Вероятнее всего, дефолты угрожают банкам с низкой оценкой кредитного качества (из рейтинговой категории B и ниже) — среди них преобладают небольшие кредитные организации, говорит управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. По состоянию на 1 июля «Эксперт РА» к этой или более низкой категории относил 225 банков, или 53% расчетной базы индекса. В их число входят шесть банков из топ-100 по активам, 28 — в интервале от 101-го до 200-го места, а большинство — за пределами топ-200. «В числе банков с низкой оценкой кредитного качества преобладают небольшие кредитные организации. Среди них больше всего банков за пределами топ-300 по величине активов», — добавляет Беликов.

По данным Центробанка, в апреле 2019 года в России рост рублёвых вкладов граждан ускорился до 2,6%, а валютных — замедлился до 0,5%. В общем объёме вкладов населения доля рублёвых выросла до 78,9% по сравнению с 78,5% на начало 2019 года.

Стоит отметить, что 15 августа аналитики заявили, что рейтинги банков являются несостоятельными. По словам специалистов, за месяц до отзыва лицензии или начала санации большинство банков оценивались крупнейшими рейтинговыми агентствами на относительно высоком уровне. Однако это не уберегло их от финансового краха.